债券市场量化交易3月13日看点-大部分国债期货小幅收跌 10年期主力合约跌0.05%

(原标题：债券市场量化交易。3月13日看点：多数国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.05%)

量化基本面：

1.货币市场：周一主要回购利率下行，隔夜加权平均报1.61%，七天品种报1.97%左右。

2.公开市场：公开市场方面，央行宣布，为保持银行体系流动性合理充裕，3月13日以利率招标方式开展410亿元7天逆回购操作，中标利率为2.0%。Wind数据显示，当天有70亿元逆回购到期，因此单日净投放340亿元。

3.债市：多数国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.05%，5年期主力合约跌0.02%，2年期主力合约收平。主要银行间利率债收益率多数上涨。

4.利率债券投标：

量化交易亮点本周利率债交易亮点：220402。IB，210405。IB，210410。IB

1.22农发行02 [220402。IB]，剩余期限3.95年，发行规模70亿元，票面利率占比2.7400%。

2.21农发行05 [210405。IB]，剩余期限8.20年，发行规模100亿元，占票面利率3.5200%。

3.21农业发展银行10 [210410。IB]，剩余期限8.65年，发行规模60亿元，占票面利率3.3000%。

量化交易集锦往期热点利率债回顾：200404。IB，200408。IB，190401。IB

RV(相对价值)策略是量化交易技术团队基于价差均值回归原理构建的交易策略。该策略在Algomart量化平台上运行。通过监测市场数据，实时计算基于时间序列的alpha因子，判断回归趋势的强弱。